Hoe Om Te Ontwerp Quant Handel Strategieë Gebruik Van R

Hoe om te ontwerp Quant handel strategieë gebruik van R? Hoe om te ontwerp Quant handel strategieë gebruik van R? Hierdie blog dek kortliks die konsep van strategie back-toets met behulp van R. Voordat woning in die handel jargons behulp R laat ons 'n geruime tyd te spandeer om te verstaan ​​wat R is. R is 'n oop bron. Daar is meer as 4000 voeg op pakkette, 18000 plus lede van 'n groep LinkedIn en naby 80 R Meetup groepe wat tans bestaan. Dit is 'n ideale hulpmiddel vir statistiese analise veral vir data-analise. Die bondige opstel van Omvattende R Argief Netwerk weet as CRAN gee jou die lys van pakkette saam met die basis installasie vereis. Daar is baie pakkette beskikbaar, afhangende van die ontleding gedoen moet word. Om die handel strategie te implementeer, sal ons die pakket genaamd quantstrat gebruik. Vier stap proses van enige basiese Trading Strategie hipotese vorming toets verfyn produksie Ons hipotese is geformuleer as "mark is gemiddelde terugkeer". Gemiddelde terugkeer is 'n teorie wat daarop dui dat die pryse uiteindelik terug na hul gemiddelde waarde te beweeg. Die tweede stap behels die toets van die hipotese waarvoor ons 'n strategie op ons hipotese en bereken aanwysers, seine en prestasie statistieke te formuleer. Die toetsfase kan afgebreek word in drie stappe, om die data, skryf die strategie en die ontleding van die uitset. In hierdie voorbeeld beskou ons NIFTY-bye. Dit is 'n beursverhandelde fonds bestuur deur Goldman Sachs. NSE het groot volume vir die instrument dus ons hierdie oorweeg. Die foto hieronder toon die Open-hoog-laag-Close prys van dieselfde. Ons plot die Bollinger groep vir die sluitingsprys. Ons stel 'n drempelwaarde die skommelinge in die prys vergelyk. As die prys styg / daal ons werk die drumpel kolom. Die sluitingsprys is in vergelyking met die boonste band en met die onderste band. Wanneer die boonste band is gekruis, dit is 'n sein vir verkoop. Net so wanneer die laer band gekruis, dit is 'n sein vir verkoop. Die kodering artikel kan soos volg opgesom word: - toevoeging van aanwysers toevoeging van seine toevoeging van reëls 'N Helikopter oog op die uitvoer van die strategie word in die diagram hieronder. So ons hipotese dat die mark is gemiddelde terugzet ondersteun. Aangesien dit 'n back-toets het ons plek vir die verfyning van die handel parameters wat ons gemiddelde opbrengste en die winste gerealiseer sal verbeter. Dit kan gedoen word deur die oprigting van verskillende drempelwaardes, meer streng inskrywing reëls, stop verlies ens 'n Mens kan meer data vir back-toets te kies, gebruik Bayseian benadering vir drumpel opstel, neem wisselvalligheid in ag neem. Sodra jy seker is oor die handel strategie gerugsteun deur die-rug toets resultate is wat jy kan stap in lewende handel. Produksie-omgewing is 'n groot onderwerp op sigself en dit is uit omvang in konteks van die artikel se. Om te verduidelik in kort dit sou behels die skryf van die strategie op 'n verhandelingsplatform. webinar Video Sodra youve geleer basiese beginsels van ontwerp van 'n quant handel strategie met behulp van R, kan jy 'n blik op 'n voorbeeld van handel strategie gekodeer in R en ook leer oor hoe om te begin met quantmod pakket in R. Jy kan ook 'n blik op ons interaktiewe neem neem self-tempo 10 uur lank datacamp natuurlik Model n Kwantitatiewe Trading Strategie in R